金融市场信用风险传染的复杂性建模与分析 阿里云 lit azw3 txt pdf caj 下载 在线

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1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 相关研究现状

1.2.1 信用风险传染内涵与外延的研究现状

1.2.2 信用风险传染机制的研究现状

1.2.3 信用风险传染模型的研究现状

1.2.4 复杂性理论在金融研究中应用的研究现状

1.3 现有研究的不足

1.4 本书的研究内容、方法、框架体系与创新点

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 主要研究方法

1.4.3 本书的框架体系

1.4.4 本书的创新点

2 相关理论与方法基础

2.1 行为金融理论与方法

2.1.1 前景理论

2.1.2 情绪与态度

2.2 非线性理论与方法

2.2.1 复杂网络理论与方法

2.2.2 平均场理论与方法

2.2.3 时滞微分方程

2.2.4 非线性动力学

2.3 随机占优理论与方法

2.3.1 随机占优理论

2.3.2 随机占优准则的基本性质

2.4 熵空间理论与方法

2.5 本章小结

3 金融市场信用风险传染的非线性及其经济学解释

3.1 金融市场信用风险传染的相关概念界定

3.1.1 信用风险的概念界定

3.1.2 金融市场信用风险传染的概念界定

3.1.3 金融市场信用风险传染的传染源与传染对象

3.1.4 金融市场信用风险传染的传染条件

3.1.5 金融市场信用风险传染的传染力度与传染效应

3.2 CRT市场交易对手信用风险传染机制研究

3.2.1 CRT市场信用风险传染的微观机制

3.2.2 CRT市场信用风险传染的宏观机制

3.3 金融市场信用风险的传染渠道分析

3.3.1 经济渠道

3.3.2 金融渠道

3.3.3 其他渠道

3.4 金融市场信用风险传染的非线性特征及其经济学分析

3.4.1 金融市场信用风险传染的多重反馈效应

3.4.2 金融市场信用风险传染的时间延迟效应

3.4.3 金融市场信用风险传染的惯性效应

3.4.4 金融市场信用风险传染的蝴蝶效应

3.4.5 金融市场信用风险传染的时空分离效应

3.5 金融市场信用风险传染的非线性分析原理

3.5.1 金融市场信用风险传染的内外兼顾原理

3.5.2 金融市场信用风险传染的系统性原理

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